Medir e evitar os comerciantes slippage. System preferem se concentrar no núcleo de suas estratégias de entrada e saída da lógica de ordem Como tal, um fator importante, mas muitas vezes negligenciado no desenvolvimento do sistema, backtesting e negociação ao vivo é deslizamento Slippage por si só pode quebrar uma negociação de outra forma rentável Sistema A maioria das estratégias de impulso, como a tendência seguinte, entrar e sair de posições na direção do impulso de preço Isso os torna especialmente suscetíveis aos efeitos negativos de slippage. Slippage é simplesmente a diferença entre um preço teórico de entrada eo preenchimento real Preço Pode ser medido de várias maneiras carrapatos, pontos, dólares, etc Vamos lidar derrapagem a partir de um ponto de vista relativo, medindo-o em termos percentuais em comparação com o intervalo da barra de preços Para qualquer ordem dada, o pior deslizamento possível ocorreria Comprando no alto da barra ou, inversamente, vendendo na baixa da barra Isto representaria 100 deslizamento na ordem. A porcentagem do deslize é calcula D dividindo d1, a distância entre o preço teórico de entrada da ordem eo preço real de enchimento, por d2, a distância entre o preço teórico da ordem e o pior preço possível. Como exemplo, considere o seguinte para uma ordem de compra. 1060 Preço de enchimento real 1064 Bar alto pior possível preço de entrada longo 1100.d1 1064 - 1060 4 d2 1100 - 1060 40 Deslizamento d1 d2 4 40 10. Este artigo medirá o efeito do deslizamento e discutirá as formas de controlá-lo, incluindo o uso de Diferentes tipos de ordem para melhorar o sucesso. Sistemas de negociação O que é um sistema de negociação. Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Um gráfico em tempo real e prompt a execução imediata de um trade. Here são algumas das ferramentas de análise mais comuns técnicas usadas para construir os parâmetros de sistemas de negociação. Moving médias MA. Relative strength. Bollinger Bands. Often, tw O ou mais destas formas de indicadores serão combinados na criação de uma regra. Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo ea curto prazo, para criar uma regra de compra quando o curto prazo Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa está acima de um certo nível Mas é uma combinação De todos esses tipos de regras que faz um sistema de negociação. MSFT Moving Average Cross-Over System Usando 5 e 20 Médias Móveis. Porque o sucesso do sistema global depende de quão bem as regras executam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimizando, a fim de gerenciar Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante iria testar para ver quais médias móveis 10 dias, 30 dias, Etc Funcionam melhor e, em seguida, implementá-los Mas a otimização pode melhorar os resultados por apenas uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última análise, determinará o sucesso de um system. Advantages Então, por que você pode querer adotar um sistema de negociação. Todas as emoções fora de negociação - Emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais Investidores que são incapazes de lidar com as perdas segundo adivinhar suas decisões e acabam perdendo dinheiro Seguindo rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema pode renunciar a Necessidade de tomar quaisquer decisões, uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, a negociação não é empírica, porque é automatizada por reduzir as ineficiências humanas, comerciantes do sistema pode aumentar os lucros. Pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado Pouco a nenhum esforço é exigido pelo comerciante Computadores são frequentemente utilizados para automatizar não só a geração de sinal, mas também a negociação real, de modo que o comerciante é liberado de gastar Ime na análise e fazer trades. It s fácil se você deixar que outros fazê-lo para você - Necessidade de todo o trabalho feito para você Algumas empresas vendem sistemas de negociação que desenvolveram Outras empresas irão dar-lhe os sinais gerados por seus sistemas de comércio interno para Uma taxa mensal Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas Dê uma olhada em quando os resultados que se vangloriam foram tomadas Depois de tudo, é fácil de ganhar no passado Procure empresas que oferecem um julgamento, que permite testar O sistema em tempo real. Desvantagens Nós vimos as principais vantagens de trabalhar com um sistema comercial, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Sistemas de trituração são complexos - Esta é sua maior desvantagem Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de negociação exigem um Sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um profundo conhecimento de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo se você não está desenvolvendo seu próprio sistema de negociação, é importante estar familiarizado com o p Arameters que compõem o que você está usando A aquisição de todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer suposições realistas e efetivamente empregar o sistema - comerciantes do sistema deve fazer suposições realistas sobre os custos de transação Estes consistirão em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de enchimento é uma parte dos custos de transação Tenha em mente, muitas vezes é impossível testar sistemas com precisão, causando um grau de incerteza ao trazer o sistema ao vivo Problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito de reais Os resultados são conhecidos como escorregar Efetivamente lidar com o deslizamento pode ser um obstáculo importante para a implantação de um sistema bem sucedido. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - Muito tempo pode ir para o desenvolvimento de um sistema comercial para obtê-lo funcionando e trabalhando corretamente Devising um sistema Conceito e colocá-lo em prática envolve a abundância de testes, o que leva um tempo Backtesting histórico leva alguns minutos no entanto , Teste de volta sozinho não é suficiente Os sistemas também devem ser negociados em papel em tempo real, a fim de garantir a confiabilidade Finalmente, derrapagem pode causar comerciantes para fazer várias revisões de seus sistemas, mesmo após deployment. Do Eles funcionam Há um número scams internet relacionados ao sistema Talvez o exemplo mais famoso seja aquele desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Comerciantes de Tartaruga Original. Em 1983, estes dois tiveram uma disputa sobre se um bom comerciante nasceu Ou fizeram Assim, eles tiraram algumas pessoas da rua e treinaram-nas com base no seu agora famoso Sistema de Negociação de Tartarugas Eles reuniram 13 comerciantes e acabaram fazendo 80 anualmente nos próximos quatro anos Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer pessoa com inteligência média pode aprender a Comércio Isto não é ciência do foguete No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo Sistemas de comércio estão se tornando cada vez mais popular entre os profissionais Os comerciantes sional, gestores de fundos e investidores individuais - talvez este é um testamento de quão bem eles trabalham. Dealing com Scams Ao olhar para comprar um sistema comercial, pode ser difícil encontrar um negócio confiável Mas a maioria dos golpes pode ser manchado pelo senso comum Por exemplo, uma garantia de 2.500 por ano é claramente ultrajante, pois promete que com apenas 5.000 você poderia fazer 125.000 em um ano e, em seguida, através de composição por cinco anos, 48.828.125.000 Se isso fosse verdade, o criador não o comércio seu caminho para se tornar Um bilionário. Outras ofertas, no entanto, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum de evitar fraudes é procurar sistemas que oferecem um julgamento gratuito Que maneira você pode testar o sistema mesmo Nunca confie cegamente o negócio se vangloria sobre É também Uma boa idéia para contatar outros que usaram o sistema, para ver se eles podem afirmar a sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão Desenvolver um sistema de comércio eficaz não é de modo algum uma tarefa fácil Requer Uma compreensão sólida dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas eo tempo e dedicação para desenvolver o sistema No entanto, se desenvolvido e implantado corretamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens Pode aumentar a eficiência, libertar tempo e, a maioria Importantemente, aumentar seus lucros. As estatísticas nesta página são calculadas através da combinação de três conjuntos de dados hipotéticos. 1 Backtested, 2 Tracked, e quando disponível 3 Live. Backtested desempenho é calculado executando um sistema de negociação para trás no tempo e vendo o que Trades teria sido feito no passado, quando aplicado a dados backadjusted Tracked desempenho é calculado executando o sistema de negociação forwards em dados todos os dias e registrando os comércios como eles acontecem em tempo real dia após dia desempenho ao vivo é calculado executando o Sistema de negociação em dados de tick vivo para clientes reais e acompanhamento dos preços reais de compra e venda que os clientes que comercializam o sistema recebem no seu Nós usamos resultados ao vivo para calcular os retornos mensais para qualquer mês em que os clientes estavam negociando para todo o mês, preenchimentos de rastreamento para os meses em que não há preenchimentos de cliente para todo o mês e preenchimentos gerados por computador para esses meses antes de nós Carregado o sistema em nossos servidores de comércio Os resultados são hipotéticos em que eles representam retornos em uma conta de modelo A conta de modelo aumenta ou cai pelo lucro de contrato único e perda alcançada pelo sistema em qualquer conjunto de dados está disponível A conta de modelo hipotético começa com a O percentual de retorno reflete a inclusão de comissões, taxas, derrapagens eo custo do sistema. A comissão, a derrapagem, as taxas e os custos mensais do sistema são subtraídos da perda de lucros líquidos antes de Calculando a porcentagem return. Please notar que o método de redefinir a conta modelo para o valor inicial no início de cada mês cria um trac K que é representativo dos retornos simples para cada período de tempo, mas que, por definição, não mostra como os retornos se compõem ao longo do tempo Se um investidor após o referido programa comercializar um único contrato indefinidamente sem também redefinir sua conta para o capital inicial Quantidade de cada mês, o seu desempenho será diferente do desempenho detalhado aqui. RENDA DE RISCO IMPORTANTE. Futuras de negociação é complexa e carrega o risco de perdas substanciais Não é adequado para todos os investidores A capacidade de suportar perdas e aderir a um determinado programa de negociação em Apesar das perdas comerciais são pontos importantes que podem afetar negativamente os retornos dos investidores. Os retornos para os sistemas de negociação listados neste site são hipotéticos, pois representam retornos em uma conta modelo. A conta modelo aumenta ou cai pelo lucro e perda médio Clientes que negociam o dinheiro real de acordo com os sinais negociados do sistema listado Datas de preenchimentos de clientes, ou se nenhum lucro ou perda de clientes reais disponíveis pelo lucro do contrato único hipotético e perda de negociações geradas pelos sinais de negociação do sistema naquele dia em tempo real, em tempo real, menos deslizamento, ou se nenhum lucro ou perda em tempo real Disponíveis pelo lucro e perda hipotética de contrato único gerados pela execução da lógica de sistema para trás em dados backadjusted backadjusted. Note que o Cliente Fill Trades são relatados em todos os clientes que utilizam a plataforma, através de vários corretores e não se baseiam apenas no desempenho Das contas nessa corretora. A conta modelo modelo hipotético começa com o nível inicial de capital listado e é reposto a esse valor a cada mês. Os retornos percentuais refletem a inclusão de comissões, taxas, derrapagens eo custo do sistema. O custo mensal do sistema É subtraído da perda de lucro líquido antes de calcular o retorno percentual. Se e quando um sistema de negociação tem um comércio aberto, os retornos são marcados Para o mercado em uma base diária, usando os dados backadjusted disponíveis no dia em que o computador backtest foi realizado para backtested comércios, eo preço de fechamento do então contrato de mês de frente para o tempo real e cliente encher transações Para um comércio que abrange meses, O ganho ou perda para o mês que termina com uma negociação aberta é o ganho ou perda marcada a mercado o preço final do mês menos o preço de entrada, e vice-versa para operações curtas. A porcentagem real ganhos perdas experimentadas pelos investidores irão variar dependendo de muitos fatores , Incluindo, mas não se limitando a iniciar balanços de conta, comportamento de mercado, a duração ea extensão da participação do investidor se todos ou não todos os sinais são tomados no sistema especificado e técnicas de gestão de dinheiro Por isso, Materialmente diferente do que o percentual ganha perdas como apresentado neste site. Por favor, leia atentamente a renúncia necessária CFTC sobre resultados hipotéticos Abaixo RESULTADOS DO DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM ALGUMAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITAS ABAIXO NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É PROVÁVEL ATINGIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES ÀQUELS MOSTRADOS EM FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE AFIADAS ENTRE RESULTADOS HIPOTÉTICOS DO DESEMPENHO E RESULTADOS REAIS ATRAVÉS DE QUALQUER PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO PARTICULAR UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCO FINANCEIRO E NENHUM RELATÓRIO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE RESTAR PERDAS OU DE ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, SPITE DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM TAMBÉM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO REAL HÁ OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU À IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER ESPECIAL TRADIN G QUE NÃO PODEM SER COMPLETAMENTE CONSIDERADOS NA PREPARAÇÃO DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E DE TODOS OS QUE POSSAM AFETAR REALMENTE OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO REAL. As informações contidas nos relatórios deste site são fornecidas com o objetivo de padronizar o desempenho das contas dos sistemas de negociação e destinam - Não deve ser visto como uma solicitação para o sistema referenciado ou vendedor Enquanto as informações e estatísticas neste site são acreditados para ser completa e precisa, não podemos garantir a sua integridade ou precisão Como desempenho passado não garante resultados futuros, estes resultados Podem não ter qualquer influência sobre e podem não ser indicativos de quaisquer retornos individuais realizados através da participação neste ou em qualquer outro investimento. As estatísticas nesta página são calculadas através da combinação de três conjuntos de dados hipotéticos.1 Backtested, 2 Tracked e where Disponível 3 Live. Backtested desempenho é calculado executando um sistema de negociação bac Kwards no tempo e vendo o que os comércios teriam sido feitos no passado quando aplicado aos dados backadjusted O desempenho monitorado é calculado funcionando o sistema negociando forwards em dados cada dia, e registrando os comércios como acontecem em tempo real dia após dia O desempenho em tempo real é calculado executando o sistema de negociação em dados de ticks reais para clientes reais e acompanhando os preços reais de compra e venda que os clientes que comercializam o sistema recebem em sua conta. Usamos resultados Live para calcular os retornos mensais de qualquer mês em que os clientes estavam negociando Para todo o mês, preenchimentos de rastreamento para os meses em que não há preenchimentos de cliente para todo o mês e preenchimentos gerados por computador para os meses que ocorrem antes que carregamos o sistema em nossos servidores de comércio Os resultados são hipotéticos em que eles representam retornos em um Modelo de conta A conta de modelo aumenta ou diminui pelo lucro de contrato único e perda alcançada pelo sistema em qualquer conjunto de dados está disponível O hypot A conta de modelo hetical começa com a Capital Sugerida listada, e é reposto a esse valor a cada mês Os retornos percentuais refletem a inclusão de comissões, taxas, derrapagens e o custo do sistema A comissão, derrapagens, taxas e custos mensais do sistema são subtraídos de A perda de lucro líquido antes de calcular a porcentagem de retorno. Observe que o método de redefinir a conta de modelo para o valor inicial no início de cada mês cria um registro de trajetória que é representativo dos retornos simples para cada período de tempo, mas que Não mostra, por definição, como os retornos se compõem ao longo do tempo Se um investidor após o referido programa comercializar um único contrato indefinidamente, sem também redefinir sua conta para o montante inicial de capital a cada mês, seu desempenho será diferente do desempenho detalhado aqui. Copyright 2017 iBroker Global Markets SV, SA Todos os direitos reservados.
Comments
Post a Comment